Спрятанная и классическая дивергенция, на форексе. Почти все трейдеры могут распознавать тип неподтверждения, на верхних точках и на дне рынка, когда наблюдается так классическая дивергенция называется. Ряд создателей также выделяют так называемые сокрытые дивергенции. Они являются сигналами доказательства имеющейся тенденции ценной. Данные несоответствия типы дают очень сомнительные сигналы, потому на их я не буду акцентировать долго внимание ваше.
Модель Циклов подтверждает, что во всех временных рамках отслеживается смена бычьего характера рынка на медвежий. Тренд разворачивается в предсказуемой манере, тогда как сужающийся диапазон демонстрирует общие фигуры. По определенным индикаторам можно четко отличить фазу повышения цены (uptrend) от фазы понижения цены (downtrend). И многие участники рынка видят в этих изменениях типичные фигуры вершины, дна либо модели застоя стоячего рынка. Но, на самом деле, мир трейдинга гораздо богаче и интереснее.Свинг-трейдеры должны использовать в своей работе ту постоянную неустойчивость цен, которую генерирует волнение рыночной толпы. Нельзя забывать, что для успешного трейдинга одинаково важны как точность в прогнозировании правильного направления движения цены, так и точный расчет момента входа в рынок.
Торговые системы на основе трендовых индикаторовСчитается, что системы, ориентированные на отслеживание трендов, в среднем дают большую прибыль, чем разворотные системы.В период консолидации рынка трендовая система может принести серию убытков: она с запаздыванием дает сигналы и позиции, открытые по ним, не успевают принести прибыль на рынке, быстро изменяющем свое направление. Однако даже небольшое число удачно открытых позиций (в начале длительных трендов) могут не только компенсировать эти убытки, но и принести высокую прибыль.Трендовые системы имеют явное преимущество в том, что они обычно дают меньшее число торговых сигналов. Чем меньше времени трейдер имеет открытую позицию, тем меньше вероятность получить убыток при внезапном изменении рыночной ситуации. Кроме того, большое число открываемых позиций связано с большими расходами на комиссионные и потери при открытии позиций (проскальзывания при исполнении ордеров и т.д.).
Статья предназначена, для трейдеров, имеющих опыт работы на фондовом и фьючерсном рынках, и которые хотят попробовать себя на рынке форекс. Популярность валютного рынка растет в последние годы с каждым днем. На рынке форекс можно торговать 24 часа в день, он свободен от комиссий, и поэтому слишком привлекателен, чтобы игнорировать его. Дневной оборот на рынке превышает 1.5 триллионов долларов, и это самый большой рынок в мире. Тот факт, что торги ведутся круглосуточно, позволяет трейдерам немедленно реагировать на самые важные новости и события. Краткосрочным трейдерам нет необходимости ждать открытия рынка, чтобы разместить сделки, на форексе практически нет рисков гэпов.Традиционно доступ на наличный рынок форекс был зарезервирован исключительно для больших хеджевых фондов и институционных инвесторов в связи с большими требованиями к капиталу для работы на нем. Однако в последние годы многие брокерские фирмы и он-лайн торговые платформы открыли доступ на валютный рынок для розничных инвесторов, обеспечивая так называемую «плечевую» торговлю, а также сервисы по электронному исполнению ордеров, он-лайн графики, новости и так далее. Трейдеры, которые раньше торговали фьючерсами и акциями смогли расширить свои горизонты и получили новые возможности. Они также пришли к выводу, что технические стратегии, которые используются для игры на традиционных рынках, могут быть весьма полезны и в форексе.
Экономический календарь трейдера, уроки для начинающих. Форекс календарь – это календарь экономических обстоятельств (экономический календарь) контексте торговли на денежном рынке Форекс. Дата обнародования большинства принципиальных для рынка Форекс обстоятельств знаменита заблаговременно. К таким обстоятельствам относятся саммиты, выборы правительства и президента, военные операции, публикация важных экономических характеристик за отчётный этап.
Хотя, время от времени в учебниках, литературе и аналитических изданиях можно прочитать фразы вроде: «Существуют рынки, где предсказать движение сравнительно легко, например USD/DEM, USD/RUR». Дальше подобных констатаций дело не идет, а зря.У каждого опытного трейдера есть излюбленные финансовые инструменты, на которых он предпочитает спекулировать. Достаточно вспомнить, как Виктор Нидерхоффер в своей книге "Университеты биржевого спекулянта" объяснялся в любви к японской йене.Сразу скажу: пятиминутные и, тем более, одноминутные графики в этой статье рассматриваться не будут, поскольку ими пользуются только неисправимые романтики, и я им рекомендовал бы сходить в казино: больше толку будет. А эта статья ориентирована на читателя, работающего на рынке FOREX с четырьмя основными валютными парами как внутри дня, так и на более длительных временных промежутках.USD/JPYСледует отметить, что валютная пара USD/JPY обладает очень низкой волатильностью, поэтому колебания внутри дня редко бывают более 200 пунктов. Давайте сначала рассмотрим дневные графики йены, а затем проанализируем действие индикаторов на других графиках в порядке уменьшения их временного окна.Дневные графики. Практически единственный индикатор, дающий верные сигналы на дневных графиках йены — MACD. Неплохой результат дают ADX и DeMarker — осциллятор, разработанный Томасом Демарком, указывающий направление основного тренда. Этот индикатор используется в большинстве компьютерных программ технического анализа. Остальные же индикаторы, особенно осцилляторы — стохастика, индекс товарного канала и т.д., практически бесполезны.
Пример отчета результатов тестированияВ качестве примера рассмотрим следующий отчет результатов тестирования: § Bars in test, количество баров в истории, показывает глубину истории, на основе которой производилось моделирование.§ Ticks modelled, количество смоделированных тиков, показывает размер смоделированной последовательности. Каждая запись последовательности представляет собой состояние бара (OHLCV) на тот или иной момент времени. В зависимости от таймфрейма, метода моделирования и от наличия исторических данных меньших таймфреймов в пределах бара может быть смоделировано разное количество состояний бара.§ Modelling quality, качество моделирования, рассчитывается по следующей формуле:ModellingQuality = ((0.25*(StartGen-StartBar) + 0.5 *(StartGenM1-StartGen) + 0.9 *(HistoryTotal-StartGenM1)) / (HistoryTotal-StartBar))*100%;где:§ HistoryTotal - количество баров в истории;§ StartBar - номер бара, с которого началось моделирование. Моделирование начинается с как минимум 101-го бара либо бара, соответствующего начальной дате ограничения тестирования;
Спецификация фьючерсаСпецификацией фьючерса называется документ, утвержденный биржей, в котором закреплены основные условия фьючерсного контракта.В спецификации фьючерса указываются следующие параметры:- наименование контракта;- условное наименование (сокращение);- тип контракта (расчетный/поставочный);- размер контракта — количество базового актива, приходящееся на один контракт;- сроки обращения контракта;- дата поставки;- минимальное изменение цены;- стоимость минимального шага;- вариационная маржа.Вариационная маржа — ежедневно начисляемая маржа, рассчитываемая как расчетная цена на день T минус расчетная цена на день T-1.При заключении сделки, после завершения торгов, по ней рассчитывается вариационная маржа отдельно от маржи по открытым на утро позициям. Величина маржи для сделок покупки равна разнице котировки и цены сделки, умноженная на количество контрактов. Величина маржи для сделок продажи рассчитывается как разница цены сделки и котировки, умноженная на количество контрактов
Все наиболее эффективные торговые стратегии, системы базируются на ряде принципов управления капиталом.Работа на финансовых рынках невозможна без эффективной программы размещения средств. Твердо соблюдая равноправное соотношение между суммой прибыли и суммой убытков в расчете на одну среднюю сделку, трейдер получает возможность работать с денежными средствами, а не играть.1.Общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% от всего капитала. Согласно этому правилу, общая сумма средств (маржи) под все открытые позиции не должна превышать 50-ти процентный барьер. Это позволит сохранить обязательный резерв на случай возникновения нестандартных ситуаций и продолжения нормальной работы. Цифра 50% была предложена Мерфи, однако многие аналитики считают, что процент вложенных средств должен быть меньше (максимум 30% от депозита).2. Общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может превышать 10 – 15% от общего капитала. Это исключает возможность вложения чрезмерных средств в одну сделку, что может привести к разорению, в случае, если сделка окажется убыточной (ведь риск убытков всегда присутствует).
Следование определенной стратегии поведения позволяет трейдеру снизить свой уровень беспокойства исполнения.Приведу несколько наиболее эффективных поведенческих стратегий...1. Концентрируйтесь на целях процесса (например, куда и по каким причинам будет двигаться цена в ближайшее время), когда ведете торговлю, а не на прибылях или потерях. Трейдеру любят устанавливать для себя цели – скорее да, чем нет. Денежные цели создают ненужное напряжение. Поэтому более эффективно использовать цели следования за торговым процессом. Нужно запомнить, что если вы торгуете правильно, то прибыль будет всегда. Получение убытков следует рассматривать как просчеты в анализе, которые необходимо учитывать с целью исключения их в будущем.2. Постепенно увеличивайте риск. Риск приводит к значительному психологическому усугублению ситуации, и тем самым увеличивает вероятность давления при исполнении. Трейдеры, которые пробуют быстро и радикально увеличить размер своего счета, находят что сделка, которая удавалась с одним лотом, может не работать с позицией в 10 лотов, по причине того, что давление, возникающее при торговле 10-ю лотами, приводит к желанию как можно быстрей ограничить потери, забрав прибыль слишком рано. Постепенной увеличение позиций является более эффективным, чем резкий скачок, к которому многие оказываются эмоционально неподготовленными.
