Мини-программа для оценки вероятностей достижения уровней Stop Loss и Take Profit и расчета цены игры (математического ожидания) в зависимости от рыночной ситуации и торговой стратегии.
Базовую таблицу вероятностей пользователь может перенастраивать по своему усмотрению. Имеется возможность создавать собственные таблицы и быстро переключаться между ними. Название текущей используемой таблицы отображается в левом нижнем углу окна программы.
Что такое «цена игры»?
Из теории вероятности следует, что, совершая сделки с плюсовой ценой игры, Вы при достаточно большом количестве сделок будете в выигрыше, а с минусовой ценой игры — в убытке.
Цена игры (математическое ожидание) вычисляется по следующей несложной формуле (буквой P обозначена вероятность):
Цена игры = Рвыигрыша × Выигрыш − Рпроигрыша × Проигрыш
Пусть трейдер, готовясь открыть сделку, наметил две цели: ближнюю (TP1) и дальнюю (TP2). Запланировано при приближении цены к уровню TP1 зафиксировать часть прибыли путем переноса ордера Stop Loss, а ордер Take Profit перенести на уровень TP2. В этом случае проигрыш — это величина стоп-лосса, а выигрыш — величины целей 1 или 2 (TP1 и TP2).
Пример расчета. Трейдер готовится открыть позицию на покупку EUR/USD по цене 1.2420. Уровень стоп-лосса — 1.2360, то есть стоп-лосс составляет 60 пунктов. Цель 1 — 1.2550 (т.е. 130 пунктов), а цель 2 — 1.2650 (т.е. 230 пунктов). Вероятность достижения цели 1 трейдер оценивает в 40%, цели 2 — в 10%; вероятность срабатывания ордера стоп-лосс — в 70%.
Считаем цену игры: 130 × 0.4 + 230 × 0.1 − 60 × 0.7 = 33 пункта.
Таким образом, сделка имеет низкую вероятность выигрыша и очень высокую вероятность проигрыша. Однако, заключив достаточно большое количество — например, 100 — таких сделок, трейдер будет в выигрыше на 3300 пунктов.
Не рекомендуется открывать Intraday-сделку при цене игры менее 40 пунктов и Daily-сделку при цене игры менее 80 пунктов!
Чем больше цена игры, тем большим лотом следует вступать в игру.
Работа программы
Сама формула для расчета цены игры очень проста. Сложность заключается в том, каким образом мы можем оценить вероятность срабатывания ордера Stop Loss и вероятность достижения уровня Take Profit. Увы, стопроцентно-надежных способов для этого не существует. Трейдер вынужден определять вероятности либо исходя из собственного опыта (но это слишком субъективный способ), либо на основании долго и скрупулезно собиравшейся статистики. Программа «Цена игры» использует в расчетах именно такую статистику.
Результаты прогнозов, как показала практика, получаются вполне надежными, если соблюдаются следующие правила:
Открывая позицию, трейдер намечает две цели: ближнюю (TP1) и дальнюю (TP2). Планируется при приближении цены к уровню TP1, если есть основания ждать дальнейшего движения, зафиксировать 50—75% текущей прибыли путем переноса ордера Stop Loss, а ордер Take Profit перенести на уровень TP2. Если дальняя цель TP2 торговым планом не предусматривается, следует установить значение Take Profit 2 равным нулю.
Между точкой входа и уровнем ордера Stop Loss находится достаточно надежный уровень поддержки (сопротивления) — Уровень SL. Ордер Stop Loss установлен не ближе, чем в 30—40 пунктах от Уровня SL при игре Intraday, и не ближе, чем в 60—80 пунктах при игре Daily. В поле Stop Loss следует ввести расстояние от точки входа до уровня ордера Stop Loss, выраженное в пунктах.
TP1 находится перед следующим уровнем сопротивления (поддержки) — Уровнем TP 2, не ближе, чем в 20 пунктах от него. При этом соотношение Take Profit / Stop Loss составляет не менее 2:1. В поле Take Profit 1 следует ввести расстояние от точки входа до уровня TP1, выраженное в пунктах.
TP2 находится за Уровнем TP2 в точке, которую трейдер на основании своего опыта считает достаточно реальной для достижения в случае достижения TP1 и дальнейшего движения. В поле Take Profit 2 следует ввести расстояние от точки входа до уровня TP2, выраженное в пунктах. (Если дальняя цель TP2 торговым планом не предусматривается, следует, как уже говорилось, установить значение Take Profit 2 равным нулю.)
В расчетное время не ожидается фундаментальных данных, способных полностью изменить техническую картину рынка.
Суперсильными считаются уровни Monthly, сильными — Weekly и Daily, средними — подтвержденные каналы на H4 и на доминирующих трендах H1 (трендах, которые достаточно четко просматриваются и на H4). Остальные уровни H4 и H1 — слабые.
Алгоритм построения таблиц вероятности основан на следующих предположениях:
Вероятность срабатывания ордера Stop Loss зависит от силы Уровня SL и не зависит от силы торгового сигнала, на основании которого открыта сделка. Вероятность достижения уровня TP2 также не зависит от силы торгового сигнала. От силы сигнала зависит только вероятность достижения TP1 (и, соответственно, цена игры). (Иными словами: из-за допущения, что вероятности срабатывания ордеров не зависят от силы сигнала, искажаются промежуточные результаты расчета, но погрешности взаимокомпенсируются и не искажают конечный результат.)
Вероятности рассчитываются на ограниченное время. Для Intraday это — текущий торговый день, для Daily — текущая неделя, но не более чем на три свечи вперед. Поэтому вероятности срабатывания ордеров Stop Loss и Take Profit в сумме могут не составлять 100%.
