Партнеры
Новости рынка Forex
<a href="https://informers.ifxdb.com/ru/">ИнстаФорекс портал</a>
Позиции трейдеров
<a href="https://www.instaforex.com/ru/">ИнстаФорекс портал</a>
Котировки
Курсы валют
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Опрос
Оцените работу сайта
Реклама
Календарь
«    Ноябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Кто онлайн
Юзеры (0): Активность:
Гости (2):  
Гость01:00:23
Гость00:58:22
Боты (0):  
Всего на сайте: 2
Счетчики
Top.Mail.Ru
Последние новости
    Торговать на Форекс просто, советуют специалисты
    Торговать на Форекс просто, советуют специалисты. Вовремя внутри дневной торговли нереально
    Анализ рынка форекс, советуют специалисты
    Анализ рынка форекс, советуют специалисты. Торговля на интернациональном денежном рынке Forex
    Дивергенция, советуют специалисты
    Дивергенция, советуют специалисты. При анализе ценовых графиков, вместе с паттернами, тренда
Самое популярное
    Как управлять собственным капиталом, (часть 4)
    Как управлять собственным капиталом, (часть 4). Человек слаб. Представим, вы решили инвестициями
    Как управлять собственным капиталом, (часть 3)
    Как управлять собственным капиталом, (часть 3). Цель №2: экономическая сохранность– капитал,
    Как управлять собственным капиталом, (часть 2)
    Как управлять собственным капиталом, (часть 2). Давайте в конце концов определимся, что
» » Что означают цифры в отчёте тестирования системы

Что означают цифры в отчёте тестирования системы

4-12-2012, 09:39

§ StartGen - номер бара, с которого началось моделирование на основе исторических данных ближайшего таймфрейма;

§ StartGenM1 - номер бара, с которого началось моделирование на основе минуток;

при этом:

§ промежуток от начала моделирования без данных ближайшего таймфрейма до начала моделирования на основе данных ближайшего таймфрейма имеет весовой коэффициент 0.25;

§ промежуток от начала моделирования на основе данных ближайшего таймфрейма до начала моделирования на основе минуток имеет весовой коэффициент 0.5;

§ промежуток от начала моделирования на основе минуток до конца исторических данных имеет весовой коэффициент 0.9;

§ Gross profit, общая прибыль, сумма прибыли всех прибыльных сделок;

§ Gross loss, общий убыток, сумма убытков всех убыточных сделок;

§ Total net profit, чистая прибыль, показывает разницу между общей прибылью и общим убытком:

TotalNetProfit = GrossProfit - GrossLoss

§ Profit factor, прибыльность, показывает отношение между общей прибылью и общим убытком:

ProfitFactor = GrossProfit / GrossLoss

§ Expected payoff, математическое ожидание выигрыша рассчитывается по следующей формуле:

Expected Payoff = (ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit / ProfitTrades) -

(LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss / LossTrades)

где:

§ TotalTrades - общее количество сделок;

§ ProfitTrades - количество прибыльных сделок;

§ LossTrades - количество убыточных сделок;

§ GrossProfit - общая прибыль;

§ GrossLoss - общий убыток.

§ Absolute drawdown, абсолютная просадка - это разница между начальным депозитом и наименьшим значением баланса в процессе тестирования:

AbsoluteDrawDown = InitialDeposit - MinimalBalance

§ Maximal drawdown, максимальная просадка - это максимальная разница между одним из локальных верхних экстремумов графика изменения баланса и последующих нижних экстремумов:

MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak - next Minimal Peak)

На следующем рисунке цифрами показаны основные стадии изменения величины максимальной просадки в процессе тестирования. Итоговое значение максимальной просадки выделено утолщенными стрелками.

Что означают цифры в отчёте тестирования системы


Процент максимальной просадки показывает отношение максимальной просадки к значению соответствующего локального верхнего экстремума:

MaxDrawDown % = MaxDrawDown / its MaxPeak * 100%

Остальные результаты, показываемые во вкладке "Отчет", получаются при помощи простейших математических вычислений.

§ Total trades - общее количество сделок, совершенных экспертом в процессе тестирования;

§ Short positions (won %) - общее количество коротких позиций и процент прибыльных среди коротких позиций (прибыльные короткие позиции / общее количество коротких позиций * 100%);

§ Long positions (won %) - общее количество длинных позиций и процент прибыльных среди длинных позиций (прибыльные длинные позиции / общее количество длинных позиций * 100%);

§ Profit trades (% of total) - общее количество прибыльных сделок и процент от общего количества сделок (ProfitTrades / TotalTrades * 100%);

§ Loss trades (% of total) - общее количество убыточных сделок и процент от общего количества сделок (LossTrades / TotalTrades * 100%);

§ Largest profit trade - самая большая прибыль среди прибыльных сделок;

§ Largest loss trade - самый большой убыток среди убыточных сделок;

§ Average profit trade - средний размер прибыли прибыльных сделок (GrossProfit / ProfitTrades);

§ Average loss trade - средний размер убытка убыточных сделок (GrossLoss / LossTrades);

§ Maximum consecutive wins (profit in money) - максимальное непрерывное количество среди серий прибыльных сделок и сумма прибыли в этой серии;

§ Maximum consecutive losses (loss in money) - максимальное непрерывное количество среди серий убыточных сделок и сумма убытков в этой серии;

§ Maximal consecutive profit (count of wins) - максимальная прибыль непрерывной серии прибыльных сделок и количество сделок в этой серии;

§ Maximal consecutive loss (count of losses) - максимальный убыток непрерывной серии убыточных сделок и количество сделок в этой серии;

§ Average consecutive wins - среднее количество сделок в непрерывных прибыльных сериях.

§ Average consecutive losses - среднее количество сделок в непрерывных убыточных сериях.
Цветовые обозначения диаграммы качества моделирования

На цветной диаграмме используются следующие цвета:

§ Светло-зеленый - моделирование на основе минуток, на рисунке ниже обозначено цифрой 7.

§ Более темные оттенки зеленого цвета показывают моделирование на больших таймфреймах, от M5 до H4.

§ Розовый цвет - чистое фрактальное моделирование без данных меньшего таймфрейма, на рисунке обозначено цифрой 2.

§ Серый цвет - ограничение моделирования по дате, на рисунке обозначено цифрой 1.

Что означают цифры в отчёте тестирования системы


На приведенном рисунке цветная диаграмма построена в соответствии со следующими исходными данными расчета качества моделирования:

§ Bars in test = 4190;

§ StartBar = 2371;

§ StartGen (H4) = 3042 (на рисунке выше обозначено цифрой 3);

§ Start H1 = 3355 (обозначено цифрой 4);

§ Start M30 = 3841 (обозначено цифрой 5);

§ Start M15 = 3891 (обозначено цифрой 6);

§ Start M5 = 0 (на рисунке нет обозначения, так как минутные данные начались раньше);

§ Start M1 = 3917.

Подставляя данные значения в формулу расчета качества моделирования получаем:

((0.25*(3042-2371) + 0.5*(3917-3042) + 0.9*(4190-3917)) / (4190-2371))*100% =

((0.25*671 + 0.5*875 + 0.9*273) / 1819)*100% = 46.78%

баннер 468х60
Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
КОД