Время написания. Книги очень старые, написанные основоположниками биржевой торговли- с вероятностью 99% всё что в них написано сегодня не работает, книги средней давности 80-х или 90-х годов- с вероятностью 50% всё, что в них написано работает и сегодня при творческом осмыслении и доработке, и, наконец, книги современные, 2004 года и позднее- ценны тем, что учитывают последние рыночные тенденции.
Для начала изучите 1-2 книги по общим методам торговли (например Эрик Нейман, «Малая энциклопедия трейдера») и 1-2 книги по законченным торговым системам, (например Ширяев, «Консервативный скальпинг интрадей») при этом не читайте слишком старых книг.
Шаг 2 Найдите свою закономерность
Для того чтобы создать свою успешную торговую систему вы должны знать о рынке нечто такое, чего не знают другие. Логично заключить, что такое знание может появиться только в результате глубокого проникновения в суть явления, поэтому не надейтесь на быстрый результат. Будет период, когда вам покажется, что всё очень просто и решения лежат на поверхности, просто по какой-то причине их никто не видит. Не спешите с заключениями и не накручивайте себя без причины. Продолжаете планомерно работать, проверяя свои торговые идеи. Ваша радость будет сменяться разочарованием и так раз за разом, пока наконец вы не натолкнётесь на что-то действительно ценное, что может стать если не самой стратегией, то её элементом. Затем всё повторится снова, и так будут идти недели и месяцы. Временами могут опускаться руки. Ничего страшного, отойдите на время от Форекса, это даже бывает полезно. Через некоторое время появятся новые идеи, тогда и вернётесь, чтобы их проверить. Примерами рыночных закономерностей могут быть характерные дни с преобладающей тенденцией, свечные комбинации разворота или низкая волатильность ночного канала. Заведите себе толстую тетрадь и пишите в неё максимально подробно всё, что вы делаете. Если пришла в голову мысль относительно построения системы, постарайтесь её сразу записать. В пылу разработки вы будете идти дальше, проверяя новые идеи и через неделю не сможете вспомнить нюансы прошлых результатов. В этом вам и помогут записи.
Шаг 3 Формализуйте свою стратегию.
В основе прибыльной стратегии, как правило, лежит некоторая идея, наблюдение, малозаметная закономерность рынка, которая повторяется достаточно часто, чтобы её можно было использовать в торговле. Важное условие: эта закономерность не должна быть сложной. Это значит, что она не должна содержать большого количества условий, оговорок, правил, исключений из правил, громоздких сочетаний моделей цены и индикаторов. Систему не следует загромождать фильтрацией. Каждый параметр, добавляющийся к торговой системе, представляет собой потерю степени контроля над конечной отдачей процедуры тестирования. Чем больше параметров фильтрации имеет система, тем менее объективными и надежными будут результаты. Чем больше вы стараетесь улучшить систему, тем с меньшей вероятностью она будет работать так же, как при тестировании. Добавление дополнительных фильтров уменьшает количество сделок, в результате проверка системы торговли будет чрезвычайно затруднена, поскольку снижается статистическая достоверность результатов. Существует мнение, что МТС должна содержать не более 5 фильтров.
Есть несколько типовых правил формализации торговых систем.
Правило входа. Условие или набор условий по которым открывается позиция. Это может быть пересечение скользящих средних, достижение заданных уровней осцилляторами, свечные комбинации и т.д. Всё зависит от выбранного вами типа стратегии.
Правило выхода. В отличие от первого правила здесь присутствует некоторая универсальность. Вот типовые правила выхода:
- по TakeProfit;
- по StopLoss;
- по TrailingStop;
- по времени;
- по заданному правилу, например по достижению заданного уровня цены или индикатора, пересечению скользящих средних и т.д.
Правила мани- менеджмента при открытии, сопровождении и закрытии позиции. Определитесь с размером лота, степенью риска и агрессивности торговли. По началу рекомендуется придерживаться консервативных правил управления капиталом.
Шаг 4 Протестируйте свою стратегию.
Тестирование должно быть максимально корректным, объективным и не оставлять поля деятельности для домыслов и иллюзий. Последнее обстоятельство, намного важнее, чем кажется на первый взгляд. Всегда имеется соблазн выдать желаемое за действительное. Если вы получили в тесте красивую кривую роста депозита и потрясающие параметры прибыльности, но при незначительном изменении одного единственного параметра вся картина разваливается, то возникает соблазн это как бы не заметить. Этого нельзя допускать. Надо быть честным самим с собой.
По этой же причине не сильно доверяйте предварительному тестированию «глазами», при визуальной идентификации входов и выходов непосредственно на графике цены или индикаторах. Вы всегда невольно будете завышать прибыли и занижать убытки от наблюдаемых сделок. Помните, что период тестирования должен охватывать максимально возможный временной интервал, не менее 5-6 лет. Это важно с точки зрения учёта как можно большего диапазона поведений рынка, с целью улучшения его предсказуемости в форвард- тесте или реальной работе.
Торговая идея, лежащая в основе устойчивой МТС, как правило, дает эффект с первого прогона, до начала настроек и оптимизации. Это означает, что выявленная вами закономерность объективна, повторяема и может стать основой торговой системой. Параметры первого тестирования могут быть далеки от идеальных, но в целом демонстрировать уверенный рост депозита без существенных просадок. Дальнейшая оптимизация такой системы не занимает много времени и состоит в несущественной правке параметров в сторону их статистически оправданных значений.
Игра на рынке форекс подчиняется жестким закономерностям. Вопреки распространенному мнению, роль удачи здесь не так уж высока. Напротив, рассчитывая лишь на удачу, выиграть мало-мальски значимую сумму и, самое главное, «закрепить результат», практически невозможно. Если вы хотите сделать успех постоянным, придется выработать систему принципов, направленных на то, чтобы торговля была не хаотичной, а регламентированной. Несомненно, большинство трейдеров уже натыкались на предложения «скачать бесплатную торговую систему» и начать получать с ее помощью бешеные деньги. В большинстве случаев, однако, подобные системы или совсем не работают, или работают не так масштабно, как хотелось бы. Да и вообще нельзя забывать о том, что единой универсальной системы на все времена просто не существует. То, что работало сегодня у одного трейдера, совершенно не обязано работать завтра у другого. Притом что и рынок сам по себе весьма изменчив, а значит, вносить определенные коррективы в работу своих торговых систем в любом случае придется.
Альтернативные индикаторы A50 и P/C, мнение специалистов. Почти все задумываются, что достаточно просто затмить рынок, просто повторяя тактике, используемые удачными специалистами, или позиции открывая противоположные «неудачников» позициям. К огорчению, удачные инвесторы чрезвычайно кропотливо скрывают свои настоящие тактике, поскольку они сходу растеряют ценность, если их все начнут повторять слепо.
Финансовый рычаг и размер позиции, основа управления капиталом. «Финансовый рычаг», «оптимальный рычаг», «максимальный рычаг» – эти и подобные им выражения, как может заметить наш читатель, встречаются на Q-trading практически повсеместно. А почему собственно рычаг, чем он важен и откуда произошло это понятие? Эта заметка как раз и адресована тем, у кого возникают такие вопросы…
1.Страх потерять деньги.Чтобы не бояться этого следует соблюдать два правила:a. Воспринимайте работу на бирже, как бизнес. Ваши stop-losses - это не потери, а затраты, которые есть в любом бизнесе. Вашими доходами, станут прибыли, получаемые от выигранных Вами сделок.b. Никогда не играйте на одолженные или последние деньги. Считайте, что Вы вложили деньги в благотворительное общество и заранее не надеетесь что-либо с этого получить. Это позволит Вам не бояться их потерять.2.Жадность.a. Всегда планируйте свои прибыли. При достижении цели 1 либо закрывайте сделку либо передвигайте stop ордер себе в плюс. То же делайте при достижении цели 2.b. Не входите в сделки потому, что просто очень хочется выиграть. Вход в каждую сделку должен быть технически и фундаментально обоснован.c. Не пытайтесь спасти пару пунктов, когда цена подходит к stop-loss-Это математически невыгодно. Если Вы правильно поставили этот ордер, цена может оттолкнуться от этого уровня.
Возможность зарабатывать деньги своим умом, без особого труда, много и быстро, ни от кого при этом не завися, можно назвать великой мечтой человечества. Именно поэтому, как только организуется какая-нибудь биржа, предназначенная в общем-то для того, чтобы упорядочить торговлю товарами, она моментально обрастает спекулянтами, заинтересованными только в том, чтобы купить подешевле и затем продать подороже. Рассказы об огромных состояниях, сколоченных биржевой торговлей, будоражат умы и поставляют все новых и новых солдат великой всемирной армии трейдеров, этих конкистадоров легкой наживы. Услуги, связанные с рыночной торговлей, стали огромной мировой индустрией, пачками исторгающей рекламу о том, что играть на бирже просто и стать богатым легко. И каждый может без труда попробовать свои силы на финансовых рынках, особенно сейчас, с помощью Интернета. Попробовать свои силы действительно не трудно, а вот заработать... Статистика говорит о том, что 90% трейдеров теряют деньги торгуя на финансовых рынках. Если эта цифра и не точна, думаю она не далека от истины. Практически каждый получает на рынке свою порцию эмоциональных и финансовых убытков. Я еще не встречал трейдеров, которые бы начали стабильно зарабатывать не слив свой первый депозит, а то и несколько депозитов. Говорят, что такие существуют. Это люди, вышедшие из семей успешных трейдеров или начавшие торговать под руководством успешных трейдеров, причем таких, которые еще и обладали способностями передать эти навыки. Я таких не встречал, наверное потому, что трейдинг в России еще не стал династической профессией. Ему всего чуть больше десятка лет.
Рынок ценных бумаг и способы его анализа. С. Тертышный. В процессе масштабных реформ экономических в России идёт формирование системы экономической рыночного тина, которое невозможно без создания системы трёхуровневой финансирования её, а именно финансирования, бюджетного, банковского кредитования и инвестиций прямых через механизмы рынка капиталов.
Биржевые секреты - опционы. М. Томсетт. Предлагаемая Для вас книжка посвящена единому из самых неоднозначных инструментов биржевых. Для почти всех он ассоциируется с немалыми рисками, и в то же время его называют совсем безопасным. Одни люди говорят о не низкой доходности, остальные говорят, что заработать им очень тяжело. Этот инструмент биржевой — опцион.
Форекс для начинающих. А. Куликов. В основание книжки положен долголетний опыт создателя на рынке FOREX. Излагаются основании современного подхода к анализу рынка, управления капиталом, построения торговых систем и психического поведения на бирже. Книжка состоит из 2-ух разделов: базовая часть (общие современные концепции торговли на бирже) и приложения. В рамках главный элемента нужная информация для составления первичного представления о работе на биржах.
Технический анализ - новая наука. Т. Демарк. В книжке описаны утонченные методики анализа рынка, сделанные за четверть века тщательного исследования рыночных тенденций и способов прогнозирования. Строго научные подходы Демарка, основывающиеся на эмпирических данных, разительно различаются от "художественного", интуитивного подхода и служат оптимальной базой для разработки динамических систем, механически порождающих рыночные сигналы.
Успешным равным образом хорошим трейдером для финансовом рынке форекс никак не рождаются - трейдером становятся. Валютный базар равным образом трейдинг – это экономическая реальность информационных технологий на биржевой торговле! Трейдер - то есть та профессия, которая предоставляет Вам мочь становиться свободным также финансово независимым человеком. Трейдинг - позволяет многим людям получить новость пошив жизни да в течение большинстве своём, весь изменил понятие многих трейдеров насчет финансовом бизнесе также возможностях на обмене мировых валют. Биржевой финансовый ярмарка Форекс - Forex, уже стал местом ради работы миллионов трейдеров, многие, с которых сделали Форекс своей профессией, около названием трейдер. Электронная занятие валютами, предоставляет хорошие перспективы в интересах освоения современного домашнего бизнеса. Forex - то место, где Вы можете достичь небывалых высот также финансового благополучия, однако от условием, который Вы внимательно прочитаете данную статью также ответственно подойдёте для принятию ответственного решения – стоить хорошим трейдером.
