Многие авторы, опытные трейдеры склоняются к тому, что торговля не по системе рано или поздно заставит вас уйти с рынка, предварительно потеряв значительную часть своего депозита.
Основной задачей трейдеров является поиск, разработка и настройка под себя такой торговой системы, которая давала бы положительный результат на довольно продолжительном отрезке времени.
У вас сразу возникает вопрос: ”Как же найти такую систему?”
Если воспользоваться ресурсным потенциалом интернета, то можно найти подробные описания множества разнообразных систем, гарантирующие трейдеру чуть ли не 100 – процентный ежемесячный доход. Такие системы зачастую платные. Лично мое мнение, хотя я и стараюсь быть объективным, что прибыльность таких систем весьма сомнительна.
Также, в интернете можно найти торговые системы, стратегии, тактики в свободном доступе, т.е. бесплатно. Прибыльность таких систем, разумеется, не велика. Но все же, ближе к реальности.
Многие новички сразу же берут эти системы на вооружение, начинают торговать по ним, в надежде получить обещанную прибыль. Однако что-то у них не ладится, и вместо прибыли у них сплошные убытки. Разочарованные горе–трейдеры пишут гневные отзывы об опробованных ими системах.
Надо учитывать тот факт, что рынок Форекс не стоит на месте – он меняется, трейдеры тоже не являются все поголовно одинаковыми – одни любят риск, другие, наоборот, более консервативны и т.д. Поэтому здесь не применимы эталоны. Каждую торговую систему необходимо настраивать с учетом особенностей рынка, особенностей характера самого трейдера, который будет торговать по этой системе.
При выборе системы необходимо учитывать следующее:
Некоторые системы работают лучше и являются более стабильными, чем другие. Конечно, «лучше» или «хуже» это понятия размытые, связанные с индивидуальностью. Но, предположим, вы сравниваете две дневные системы, обе требуют одинакового времени на торговлю, но первая является более стабильной и приносит большей прибыли, при этом дает меньшие просадки. Для большинства трейдеров именно эта система будет выглядеть более привлекательной.
Необходимо учитывать, что системы отличаются по такому параметру, как время, которое они работают. Некоторые системы требуют меньше времени на сделку, тогда как другие требуют того, чтобы вы в течение суток неоднократно смотрели на монитор. Выбор системы по этому критерию зависит от вашего стиля жизни и торговли.
Цель каждого - найти такую систему, которая максимально соответствовала стилю торговли, времени и т.д.
Все это очень важно, поскольку если для вас лично не соблюдается одно из этих условий, вы не сможете торговать по системе.
Основные характеристики, которые следует учитывать при выборе системы:
1) Прибыльность системы.
Прибыльность системы оценивается либо в количестве пунктов, которые она приносит в месяц, либо в процентах от первоначальной величины депозита .Параметры прибыльности, часто сравниваются в количестве пунктов в месяц, так как это один из способов сравнения разных торговых систем, несмотря на тот факт, что игроки оперируют разными депозитами и объемами позиций.
2. Максимальная просадка, историческая, либо основанная на реальной торговле.
Максимальная историческая просадка для системы, это самое большое уменьшение вашего депозита, которое имело место в прошлом: либо при гипотетическом тестировании, либо при торговле по системе на реальном счету.
При сравнении двух систем и их просадок, вы также можете сравнивать их в пунктах, либо в долларах. При использовании долларового эквивалента, просадка выражается в процентах. То есть, если максимальная историческая просадка составляет 6.000 долларов для 10.000 депозита, то просадка будет составлять 60 % вашей наличности.
Этот показатель можно использовать как для сравнения систем, так и для вычисления депозита, который вам необходим для торговли по той или иной системе.
В упомянутом выше примере, для начала вам нужно, по меньшей мере, 16.000 долларов. Т.е. сумма в 10.000 + 6.000, на случай, если просадка произойдет сразу же после начала вашей работы по системе, а не спустя месяцы или годы, после этого знаменательного момента.
3. Коэффициент прибыльных и убыточных сделок при работе по системе.
Коэффициент прибыльных и убыточных это процентное соотношение прибыльных и убыточных сделок. Большой коэффициент прибыли-убытка является преимуществом, поскольку по такой системе торговать с психологической точки зрения.
Однако вам также необходимо учитывать, еще и коэффициент прибыли-убытка.
4. Коэффициент прибыли-убытка.
Коэффициент прибыли убытка - это средний размер прибыльных сделок по отношению к убыточным сделкам.
Высокий показатель этого коэффициента свидетельствует о хорошей работе системы. Если этот коэффициент больше 1, а также, если он усиливается, высоким значением коэффициента прибыльных и убыточных сделок, то вы на верном пути. Вы можете не ограничиваться значением больше 1, а довести его до 2, 3 или более высокого уровня.
5. Стабильность работы системы на разных промежутках времени.
Если вы нашли прибыльную систему, с разумной просадкой, и если она очень устойчива, то вам можно позавидовать. Обратите внимание, на месячные, квартальные и годовые результаты работы по системе.
Некоторые игроки не возражают против меньшей устойчивости или более высоких просадок, если система дает лучшие показатели прибыльности. Однако другие трейдеры, хотят, чтобы система была более стабильной, нежели прибыльной.
6. Сколько времени надо тратить для работы по системе каждый день?
При работе по некоторым системам вы можете уделять торговле в день около 15 минут чистого времени. Как правило, это дневные системы. В других случаях, за монитором следует находиться несколько часов, чтобы достичь таких же результатов.
Есть и другие системы, которые основаны на торговле на экономических репортах. При их использовании вы точно знаете, когда вам нужно быть за компьютером. Хотите ли вы быть дей-трейдерам, или торговать на более коротких внутредневных диапазонах, сколько у вас свободного времени в сутки? Ответы на эти вопросы весьма важны при выборе системы.
Также, следует обратить внимание на тот факт, в какой степени система механизирована, автоматизирована. Некоторые системы обладают сводом правил, которые исключают размышления трейдера по поводу того, когда необходимо открывать позицию, в какую сторону, с каким объемом. Тем самым эти системы исключают субъективизм в принятии торгового решения, а также не требуют особых знаний и навыков.
.jpeg)
