Торговая система - это набор инструкций (алгоритм действий трейдера), основанный на результатах технического анализа. В торговой системе четко определены условия и точки входа и выхода из позиции, таймфрейм, другие обязательные к исполнению условия. Наличие торговой системы позволяет исключить из торговли эмоциональность и придать торговле трейдера системность.
Паттерн - это достаточно широкий набор с той или иной частотой повторяющихся на графиках моделей, сетапов, образов, фигур, комбинаций свечей. паттерны имеют свойство повторяться во времени, что дает трейдеру некоторое статистическое преимущество при их отработке.
Система Сидуса
Манименеджмент - это действительно святой Грааль торговли на Форекс. Пожалуйста, обдумайте это и используйте в торговле. Если вы используете эту систему, она даст вам хорошее вознаграждение, но использование манименеджмента даст вам еще больше. Этот метод был тестирован вручную в реальном времени на EUR/GBP и EUR/USD. Могу сказать только, что он работает для этих пар, поскольку не тестировал его на остальных (торговая стратегия форекс, очень хорошо работает на всех трендовых инструментах, дает четкие форекс сигналы. прим.Виктор).
Система Сидуса 2
Идея, которая находится в основе системы та же самая, что и в первой версии. Используя краткосрочные трендовые индикаторы и сравнивая их с долгосрочными, мы можем прогнозировать будущие тренды.
Эта система, также как и другие системы, может генерировать ложные сигналы, но их намного меньше, чем в первой версии. Система, тактика форекс.
Чем больше временной диапазон, тем лучше. Рекомендуется торговать на часовых графиках, как минимум, хотя лучше использовать четырехчасовые графики.
Линии тренда - это просто
Субъективность - беда многих трейдеров. Представленная в этой статье техника позволит более объективно строить линии тренда и использовать их для определения разворотов. Для того чтобы сделать построение линий тренда более объективным, можно использовать пошаговый метод, предложенный Виктором Сперандео (Victor Sperandeo).
Достаточно простой метод построения линий тренда Сперандео называется "Смена тренда на раз-два-три" (1-2-3 change of trend). Сперандео разработал четкие правила построения линий тренда и идентификации момента его смены.
Дивергенция как индикатор
Дивергенции происходят, когда обнаруживается несоответствие между ценой и техническим индикатором. Мы можем определить ее как отказ индикатора подтвердить более высокий максимум или более низкий минимум цены. Это несоответствие или расхождение обычно наблюдается у индикаторов осцилляторного типа, иаких как RSI, MACD, CCI, Медленный Стохастик и т.д. Фактически, когда их значения отклоняются от цены, эти осцилляторы как раз и дают наиболее действенные торговые сигналы форекс.
Наиболее обычный вид - Классическая или Правильная Дивергенция, которая является моделью разворота. Правильная Дивергенция - разделение между ценой и индикатором, которое предупреждает о возможном краткосрочном или среднесрочном изменении тренда. Прогноз рынка форекс.
Паттерны Гартли
Когда трейдер слышит о волнах Эллиотта, он обычно тут же вспоминает о коэффициентах Фиббоначчи. Так же верно и обратное. Когда возникает обсуждение коэффициентов Фиббоначчи, оно почти всегда проходит в контексте волн Эллиотта или измерения ретрейсментов. В этой статье я представлю модель графика, которая редко упоминается трейдерами: Бабочка Gartley.
Система 3-х экранов
Эта система считается наиболее простой из общедоступных систем, которой, по некоторым источникам, в той или иной степени пользуются около половины всех профессиональных трейдеров. Со времени своего создания в 1985 году Александром Элдером система фактически не подвергалась никаким изменениям – пожалуй, это неплохое свидетельство ее надежности и востребованности на фондовых рынках и на валютном рынке Форекс, в частности. Вот почему мы советуем новичками начинать именно с нее.
Волны Вульфа
Эта система считается одной из наиболее успешных современных авторских стратегий, однако она ориентирована на тех, кто глубоко разобрался в сути рыночных механизмов Форекс. Хотя многие трейдеры, в совершенстве овладевшие этой методикой, действительно показывают впечатляющие результаты, мы не рекомендуем новичкам экспериментировать в этой области, так как система не только сложна, но и требует серьезной психологической подготовленности.
Стратегия Билла Вильямса
Вот уж поистине самая спорная из всех современных систем – это система Билла Вильямса: одни трейдеры с ней постоянно проигрывают, другие – получают прибыли, исчисляемые десятками и сотнями тысяч долларов. Впрочем, это как раз и дает основания полагать, что глубокое познание основ этой системы поможет и вам со временем стать успешным трейдером!
Канальная стратегия
Эта стратегия отлично зарекомендовала себя на периодах размеренного движения валютной пары, независимо от уровня подготовки трейдера. В ее основе – построение каналов по трем последним экстремумам. Линия канала проводится по двум максимумам и минимуму или наоборот, через два минимума и параллельная - через вершину. Обязательное условие – использование теней свечей, то есть линия строится только по минимальным (максимальным) значениям. Главное – закрывать прибыльные позиции вовремя, не жадничая. Стратегия не оправдывает себя накануне резкой смены тенденции или при непредвиденных событиях мирового масштаба.
Стратегия Лари Вильямса
Автор этой стратегии – настоящая легенда краткосрочного трейдинга: ежегодно Лари Вильямс доказывает, что прибыли в сотни и тысячи процентов годовых для торговца валютой вполне возможны. Его личный подвиг – годовой прирост капитала в 117 раз! Краткая суть одной из стратегий Вильямса, с которой я предлагаю вам познакомиться, сводится к покупке по цене 3-барной скользящей средней минимумов в условиях положительного тренда, определенного по методике идентификации тренда по точкам разворота; закрывать позицию следует по 3-барной скользящей средней максимумов.
Стратегия по Индикатору Ишимоку
Япония – страна древнейших финансовых традиций. Именно здесь еще в середине XVIII века родилась одна из первых теорий торговли на финансовых рынках – теория «японских свечей», автором которой считается торговец рисом по имени Мунехиса Хонма, обосновавший принципы анализа торговли на рисовой бирже. С тех пор многое изменилось и в мире, и в поведении рынков, но и сегодня лучшие индикаторы для анализа фондовых рынков предлагают именно японские аналитики. Один из таких индикаторов - нетривиальный индикатор Ишимоку.
Скользящие средние (Moving Average)
Среди трейдеров ходит поговорка, утверждающая, что индикатор «скользящие средние» помог трейдерам заработать денег в сотни раз больше, чем все прочие индикаторы в совокупности. Даже если это и не совсем точно, то нельзя отрицать, что скользящие средние (Moving Average) действительно используются чаще других индикаторов. Впрочем, это не компенсирует их главный недостаток: скользящие средние дают тем более важные сигналы, чем больше период усреднения, но эти сигналы с увеличением периода, соответственно, и больше запаздывают по отношению к курсу изучаемой величины.
Принятие решений о проведении трейдов
основываясь на цепочке индикаторов «Линии Болинджера - Стохастики – RSI». Линии Болинджера, которые иногда называют «торговыми линиями», отражают текущие отклонения от скользящего среднего (moving average), а бары и свечи, расположенные у линий Болинджера, как раз и становятся объектом интереса трейдеров. Фиксированный или плавающий процент отклонения от moving average дает представление о волатильности (линии Боллинджера).
Использование MACD при торговле
Пересечение гистограммы и средней является основанием для заключения контракта, при этом направление операции определяют в зависимости от направления пересечения средней гистограммой: при пересечении снизу вверх (гистограмма изначально была ниже средней) производится покупка, при пересечении сверху вниз – продажа. Однако, есть нюанс: значения MACD надо подбирать эмпирически. У меня во втором случае получилось хуже.
Возможный метод подстраховки позиции
Эта стратегия потребует от трейдера наличия депозита, размер которого втрое превышает сумму, необходимую для открытия одной позиции. Сначала – анализ рынка (это мне пока дается с трудом из-за недостатка опыта, но на анализе остановимся позже). После выбора наиболее вероятного направления открываю одну позицию в этом направлении – пусть это будет покупка (BUY). Если операция оказалась успешной, собираю прибыль, если направление угадать не удалось, открываю двойную позицию в том направлении, которое избрал рынок…
На откате
Эта тактика предлагаем осуществлять вход в рынок после отката, как только движение вернется в русло основного тренда. Основная тонкость – основной тренд определяется по дневным графикам, разворот после отката отслеживается по часовым.
Позиционная среднесрочная
Особенности тактики ясно отражены в ее названии: позиционная – то есть предлагающая занимать позицию (длинную или короткую) строго в направлении тренда (нет тренда – нет торговли), среднесрочная – то есть в принятии решения о направлении тренда (а значит, и о направлении позиции) ориентируемся на недельные и дневные графики, а позиции открываем на один день или более. Эту тактику я предлагаю только для валютной пары EUR/USD.
Пробитие уровня Фибо
Механизм применения: по часовому графику определяем максимум и минимум на суточном промежутке. Если текущая цена превышает уровень 38.2% от суточного диапазона, то выставляется отложенный ордер на продажу на пробой уровня 61.8%, со стопом 23.6% и профитом 100% (не выше установленного минимума). Если ордер не сработал, то в течение дня он корректируется по новым минимумам-максимумам, но если среднее движение за три периода ATR(3) превысит разницу между входом и стопом, несработавший ордер снимается.
Системы основанные на пробое волатильности
В основе подобных систем лежит предположение о том, что сдвиг рынка на определенный процент от предыдущего уровня цены дает благоприятный шанс надеяться на некоторое продолжение движения в эту же сторону. Будет ли продолжение движения длиться один день или некоторое время в течение дня, это должно хватить для того, чтобы цена прошла немного дальше точки входа – то есть для прибыльной сделки. Трейдеру предлагается довольствоваться тем, что ему было позволено взять на рынке.
Стратегия Разворотного Периода
Первый час торговой сессии называют еще «любительским часом»: в это время большинство акций Nasdaq обладает максимальной волатильностью, и специалисты советуют не начинать торговлю в это время. Однако, огромная возможность мощных ценовых движений за короткий временной период именно в это время заставляет постоянно возвращаться к поиску надежных индикаторов входа на рынок в течение «любительского часа».
Система игры по Стохастику
По мнению многих, разворотные точки определяются достаточно плохо, однако я осмелюсь утверждать, что стохастический индекс на больших интервалах справляется с этой задачей вполне сносно. Использовать его на 5-60 минутках я бы не советовал. Мой опыт использования индикатора с периодом 14 (в чартах Акмоса), а механизм применения такой: обратное пересечение сигнального уровня в сторону этого пересечения сигнализирует о возможности входа.
идикатор CCI.
Использование обычного индикатора CCI дает очень неплохие сигналы для валютной пары EUR/USD. Временной интервал выбираем от 30минут (при меньшем периоде – сильный шум). Механизм действия: при пересечении осциллятором нулевой линии открываем позицию, при обратном пересечении отметки «100» закрываем длинные позиции, отметки «-100» - короткие позиции.
СТРАТЕГИЯ «SEREDINA»
От предыдущей максимальной или минимальной вершины проводится линия №1, которая выполняет роль направляющей – иначе говоря, показывает, в каком направлении следует открывать позицию. Эта линия проводится к середине следующей волны, а средняя точка и является уровнем пробития (на рисунках уровень пробития - это линия №2). Позиция buy открывается, если линия №1 показывает на buy, а уровень пробития пробивается, соотвтственно, buy-вой свечой. Для sell – аналогично.
Стратегия теней
Эта тактика несколько страдает из-за того, что некоторые свечи не успевают сформироваться при стремительном подъеме или падении (в этом случае предлагается следовать тренду). Можно выживать из свечи по максимуму, не придерживаясь таблицы – мне удавалось «выжать» до 70 пунктов от цены открытия – однако риск при этом увеличивается. При пассивной тактике я гарантирую совсем неплохой результат в 50% от суммы счета. Минимальный депозит – 2000, тактика обеспечивает до 90% .
ЧАША СВЯТОГО ГРААЛЯ
Техника Святого Грааля – это достаточно полезный метод торговли от Линды Брадфорд, который применим для любых временных интервалов. С ним связаны специфические термины: "Покупка Грааля" – то есть "донышко", место для потенциально удачной покупки; "Продажа Грааля" – возможность удачи на короткой позиции. В обществе трейдеров эти термины хорошо известны.
Система Свинг-трейдинга
Техника получения прибыли из естественных трех- пятидневных циклов рынка, описанных Джорджем Тейлором в книге The Taylor Trading Technique, получила название «свинг-трейдинг». Сохранив основные положения, изложенные в книге Тейлора, я слегка доработал этот метод и могу утверждать, что свинг-трейдинг (при открытии позиции от одного до пяти дней) - отличная возможность получения прибыли для рядового инвестора. Так торгуют многие успешные трейдеры, поэтому я предлагаю обучение свинг-трейдингу и вам.
Система ATCF
Создание этой системы стадо возможно с появлением современных технологий спектрального анализа рынков. Она предполагает использование набора индикаторов для профессионального анализа рынка, которые создаются с помощью цифровых фильтров. Мой опыт работы с системой на реальном счете (ДЦ Альпари) отсчитывается с начала осени 2003 года.
Система игры по уровням
Идея, используемая системой, заключается в том, что цена, единожды отразившись от некоторой точки, отразится от нее снова, а если и пробьет этот уровень, то с ускорением, достаточным для того, чтобы сыграть в направлении пробива. На рисунке изображен уровень на двадцатые числа марта (Йена), стрелками показано направление игры, а линией - стоп-лосс, который является уровнем автоматического разворота позиции.
Стратегия закономерности валютных курсов
Мои рекомендации – рисковать только 1/7 частью депозита. Говоря иначе, ваш убыток не должен превышать 1/7 общей суммы счета. Рассмотрим на примере. При исходном депозите в 49 тыс. руб. величина убытка не должна быть больше 7 тыс. Предположим, вы проиграли, и сумма депозита уменьшилась до 42 тыс. руб. Теперь вы можете рисковать только 1/7 оставшейся сумы, то есть 1/7 * 42 тыс. руб. = 6 тыс. руб. И так далее. При выигрышной сделке ваш депозит возрастет, и вы сможете ставить на кон большую сумму - 1/7 от нового значения депозита.
